사이버 연수원 강의를 토대로 해당 책을 읽고 내용을 정리해 본다.
1강부터 4강까지의 내용은 https://scarletbreeze.tistory.com/11 이 글을 참고하면 된다.
5강부터 7강까지의 내용은 https://scarletbreeze.tistory.com/12 이 글을 참고하면 된다.
8강 MACD 특성의 이해
우리나라의 증권사들이 1997에 HTS를 만들 때 기본 설정으로 이동평균선은 5 20 60 120 240, MACD는 12 26 9를 기본 설정을 보이게 만들었다. 15 33 75 150 300은 저자가 만든 독자적인 이동평균선이다.
MACD는 이동평균선을 이용해서 Convergence와 Divergence의 형태를 만드는데, 이것의 의미는 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값을 선으로 나타내주는 보조지표다. MACD는 기준선 0선이 매우 중요하다. 상승추세에서는 MACD가 0 아래로 잘 내려가지 않는 특정이 있다. 이때 기준선 0선 아래에 오는 것은 하락 추세로 돌아가는 것이 아니라 깊은 가격 조정인 패턴 2구간이 대부분이다.
0선을 기준으로 해서 상승 추세일 때는 MACD가 0선 아래로 크게 치고 내려오지 않는다. 이럴 때 얕은 가격 조정은 MACD가 0선 근처에서 시그널선을 골든 크로스를 내면서 올라가는 현상을 패턴 3, 즉 얕은 가격 조정이라고 한다.
결과적으로 이전 글에서도 살펴본 것처럼, MACD가 골든 크로스가 나면서 이동평균선의 지지와 합쳐져 매수타이밍을 잡게 되는 것이다.
9강 이중바닥 , 10강 매수 타이밍, 직접 찾아보기 각국 사례
패턴매매기법은 조정 국면 시장에서 진입하는 방법이다.
첫 번째가 기간 조정이 끝날 때 진입하는 패턴 1이다. 두 번째는 깊은 가격 조정, 즉 MACD가 0선 이하에 위치할 때 깊은 가격 조정이 시장에 발생했다고 판단을 해서 가격 조정이 마무리되는 시점에서 매수타이밍을 잡는 방법이다. 세 번째는 패턴 3, 얕은 가격 조정 중 MACD가 기준선인 0선 근처에서 다시 상승하는 국면이 있다.
패턴 2의 깊은 가격 조정에서 어떻게 매수타이밍을 잡는지 하는 궁금증의 대표적인 방법은 이중바닥(Double Bottom)이다. 차트에서 이중바닥이 그려질 때, 두 번째 변곡점에서 올라갈 것이냐 또는 떨어질 것이냐에 대한 의문을 품을 수 있다. 이중바닥은 왼쪽 변곡점의 기준점과 같은 가격대에 가격이 근접했을 때 매수를 시도해 보는 것을 말한다. 왼쪽으 변곡점이 다른 사람들도 중요하게 인지할 정도로 큰지, 작은지에 따라서 이 변곡점의 중요성이 부각될 수 있다.
Q) 이중바닥이 정확하게 왼쪽 변곡점과 일치하고 올라가는 케이스도 있지만, 살짝 더 떨어지고 올라가는 경우도 있다. 그럼 이중바닥이 왼쪽 변곡점으로부터 오른쪽 변곡점에서 1%가 더 떨어지면, 혹은 2%, 3%가 더 떨어지고 올라갈 때까지를 이중바닥이라고 할 수 있을까?
그건 아무도 알 수 없다. 수많은 형태의 이중바닥을 경험해 볼 수밖에 없다. 하루만 볼 것이 아니라 다음 날 또는 그다음 날 까지도 이중바닥의 매매 경험을 바탕으로 계속해서 매수를 시도 후 손절 관리를 해야만 한다.
Q) 도지란 무엇인가?
도지가 발생하면 변곡점의 징후라고 흔히들 이야기한다. 가격이 내려가다가 어떤 지지선상에서 도지가 발생했다. 그러면 이때 변곡의 징후가 있어서 이 지점부터는 가격이 올라갈 것이다라고, 예측을 하는 것이다. 캔들에는 몸통이 있고 윗꼬리와 아랫꼬리가 있다. 일반적으로 꼬리 두 개의 합친 길이가 몸통의 길이보다 긴 것을 도지라고 한다. 도지가 지지선과 저항선상에서 출현될 때 변곡의 징후가 될 확률이 높다고 보는 것이다. 음봉, 양봉과는 관계가 없다. 도지는 왜 생길까? 정상적인 가격 변동 범위 이외에 비정상적인 가격 변동펵이 훨씬 더 컸기 때문이다.
위에서 설명한 이중바닥과 도지가 같이 나온다면, 그때의 도지는 더 강한 변곡의 징후로 볼 수 있다.
11강 매수 디버전스의 이해와 매수 타이밍 - 한국 / 미국주식
Q) 매수 디버전스란 무엇인가?
가격은 하락하는데 보조지표는 상승하는 현상을 매수디버전스라고 한다.
Q) 매수디비전스의 성립조건이란
1. 빨간색 선인 MACD 선이 0선 아래에 위치한다.
2. 빨간색 선인 MACD 선이 파란색 선인 시그널선을 2번 이상 골든크로스 , 1번 이상 데드크로스 해야 한다.
3. 가격은 하락하는데 같은 기간 MACD의 변곡점은 상승 또는 수평이어야 한다.
4. 이중바닥에서 MACD의 변곡점이 상승해야 한다.
=> '과매도'가 되어서 매수할 타이밍이 근접했다고 본다. 매수 타이밍을 잡을 때 중요한 것 중에 하나는 골든크로스가 한 번 발생을 하고 데드 크로스가 발생을 해야 한다는 것이다. 그리고 매수 디버전스의 완성은 오른쪽에서 다시 한번 골든크로스 발생해야 한다. 즉 '골든 크로스 두 개와 데드 크로스 한 개 이상'이라는 매수 디버전스의 성립 조건이 있다.
그러면 원래 무엇이 먼저 움직일까? 가격이 제일 먼저 움직인다. 가격을 이반으로 이동평균선이 만들어진다. 그리고 마지막으로 이동평균선을 기반으로 MACD가 만들어진다. 이 때문에 MACD는 사실 가격의 직접적인 요인이 없다. 그래서 항상 매수 디버전스와 이동평균선 또는 매수 디버전스와 가격이 일치되는 그런 지지선상에서 매수를 병행해야 한다.
Q) 매도디버전스란?
과매수가 되어 향후 하락할 확률이 높은 지점을 말한다.